Permodelan Aset Liabilitas secara Dinamis


  • Print
  • Connect
  • Email
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google+

Sebuah solusi untuk mengoptimalkan strategi investasi dalam dunia Solvency II.

Perusahaan asuransi telah menggunakan model aktuaria selama bertahun-tahun untuk mengukur tingkat keuangan terkait dengan liabilitas seperti nilai melekat pasar yang konsisten (MCEV) dan modal ekonomi. Dengan munculnya Solvency II, salah satu tantangan yang dihadapi penyedia asuransi adalah “Bagaimana kita dapat menggunakan pemodelan aktuaria modern untuk mengoptimalkan strategi investasi?”

Milliman telah terlibat dalam sejumlah proyek terbaru yang menunjukkan bahwa model perusahaan Solvency II dapat digunakan sebagai perangkat manajemen liabilitas-aset aktif (asset liability management; ALM) untuk mendukung mengoptimalkan strategi alokasi aset, sehingga menghubungkan penghitungan Pillar 1 dengan manajemen risiko nyata. Hal ini termasuk perubahan strategi investasi perusahaan dari input model ke output model. MG-ALFA® bawaan, kami menyebutnya Dynamic ALM.

Komponen kunci Dynamic ALM:

  • Model standar Pan-European MG-ALFA Solvency II dengan aset yang luas dan terperinci dan fungsi liabilitas
  • Definisi dari beragam matriks penilaian strategi investasi sentris Solvency II
  • Berbagai strategi investasi
  • Analisis hasil melalui jangkauan laporan klien yang disesuaikan

Pengenalan model Dynamic ALM memfasilitasi penentuan strategi alokasi aset yang strategis yang mencerminkan strategi risiko dan modal perusahaan secara utuh dan cara bisnis dikelola di bawah Solvency II. Akan tetapi, penerapan solusi seperti itu membutuhkan keahlian aktuaria ditambah dengan tool analisis mutakhir yang dapat melaksanakan proyeksi stokastik yang diperlukan dalam jumlah besar yang menjalankan dan mengelola input dan output data hasil dalam proses menyeluruh otomatis dengan interaksi manual yang terbatas.

Perangkat lunak gabungan Milliman dan keahlian konsultasi lokal telah dimanfaatkan oleh berbagai penyedia asuransi dan ditempatkan secara unik untuk memberikan solusi Dynamic ALM yang kuat dalam angka waktu yang terbatas.