Hedge Simulation Tool


  • Print
  • Connect
  • Email
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google+

Baru-baru ini dikembangkan untuk melengkapi aktivitas perdagangan dan penasihat kami, Hedge Simulation Tool™ milik kami memungkinkan para pakar Milliman untuk menguji berbagai strategi perlindungan nilai dan membuat ekspektasi tentang performa sebelum melaksanakan program klien. Sebagai contoh, ambang batas perdagangan yang lebih sempit atau longgar dapat diubah menjadi model untuk melihat bagaimana ambang tersebut memengaruhi volatilitas pendapatan dan biaya program.

Konsultan Milliman juga dapat bereksperimen dengan berbagai instrumen finansial untuk melihat kombinasi manakah yang paling sesuai dengan target klien.

Instrumen perlindungan nilai yang tersedia termasuk:

  • ekuitas berjangka
  • opsi ekuitas
  • pertukaran varian ekuitas
  • pertukaran tingkat suku bunga berjangka
  • opsi tingkat suku bunga
  • kurs diperhitungkan berjangka
  • opsi mata uang

Pengguna dapat memilih semua skenario, atau tanpa skenario pada subset khusus dari skenario baik atau buruk tertentu, kemudian membuat deskripsi hasil perkiraan yang terperinci dan ringkasan yang singkat.

Simulasi yang dilakukan dengan tool ini membantu pakar Milliman menjadi lebih baik memahami kemungkinan hasil dari varietas strategi perlindungan nilai, menyeimbangkan keinginan untuk mengurangi biaya transaksi dengan kebutuhan untuk membatasi risiko tanpa perlindungan nilai. Tool memberikan kemampuan untuk melakukan simulasi interval perdagangan sesingkat setiap 30 menit. Simulasi ini membantu konsultan membuat kebijakan perdagangan realistis yang akan digunakan ketika terjadi gangguan dalam menjalankan program perlindungan nilai klien.

Ketersediaan Tool Simulasi Perlindungan Nilai—hasil dari investasi substansial kami dalam riset pasar modal—menyorot bagaimana Milliman terus menjadi yang terdepan dalam praktik terbaik industri.

Lebih banyak keuntungan, risiko lebih rendah

Tool Simulasi Perlindungan Nilai sebagai contoh dapat mengindikasikan hasil terbaik dengan strategi asimetris seperti penilaian nilai gamma (atau sensitivitas sekunder untuk gerakan indeks ekuitas) ketika portofolio adalah memiliki tingkat netto gamma rendah. Inti untuk klien: keuntungan lebih tinggi yang potensial dengan risiko lebih rendah.